VIX - CBOE Volatility Index SMONTAGGIO VIX - Index CBOE Volatility Il CBOE ha progettato il VIX per creare i vari prodotti di volatilità. Seguendo le CBOEs piombo, da allora sono stati creati altri due varianti di indici di volatilità: il VXN. che tiene traccia il Nasdaq 100 e il VXD, che segue il Dow Jones Industrial Average (DJIA). Il VIX, tuttavia, è stato il primo tentativo riuscito di creare e implementare un indice di volatilità. Introdotto nel 1993, era in origine una misura ponderata della volatilità implicita di otto SP 100 at-the-money put e opzioni call. Dieci anni più tardi, nel 2004, si espanse a utilizzare le opzioni sulla base di un indice più ampio, la SP 500, che consente una visione più precisa di investitori aspettative sul futuro volatilità del mercato. valori VIX superiori 30 sono generalmente associati con una grande quantità di volatilità a causa di paura investitore o incertezza, mentre valori inferiori a 20 corrispondono generalmente meno stressante, anche compiacenti, volte nei mercati. Come il valore ViXS è stabilito il VIX è un indice calcolato, proprio come la SP 500 in sé, anche se non è derivato basato sui prezzi delle azioni. Invece, utilizza il prezzo di opzioni sulla SP 500, e quindi una stima approssimativa volatili queste opzioni saranno tra la data attuale e la data di scadenza delle opzioni. Il CBOE combina il prezzo di più opzioni e deriva un valore complessivo di volatilità, che segue l'indice. Anche se non c'è un modo per trattare direttamente il VIX, il CBOE non offrono opzioni VIX, che hanno un valore in base a termine VIX e non il VIX stesso. Inoltre, ci sono altri 24 exchange-traded prodotti volatilità (PTE) per il VIX, portando il numero totale a 25. Un esempio dei Movimenti VIX del VIX sono in gran parte dipendenti da reazioni del mercato. Ad esempio, il 13 giugno 2016, il VIX è salito di oltre il 23, chiudendo a un massimo di 20.97, che rappresentava il livello più alto in più di tre mesi. Il picco nel VIX è nata a causa di un sell-off globale dei titoli azionari degli Stati Uniti. Questo significa che gli investitori globali hanno visto incertezza nel mercato e ha deciso di prendere i guadagni o realizzare le perdite, che ha causato una maggiore offerta aggregata equità e minore domanda, crescente mercato volatility. CBOE lancia gli indici di volatilità sulle opzioni forex CBOE inizia la diffusione di valori di indice di volatilità su tre delle CME gruppi forex contratti di opzione: DollarEuro, Dollarpound e dollaryen. Il Chicago Board Options Exchange (CBOE) ha annunciato 13 gennaio che ha iniziato la diffusione di valori per i tre nuovi indici di volatilità CBOE che i calcoli utilizzando i prezzi di CME DollarEuro, DollarBritish Pound e DollarJapanese Yen opzioni future. La volatilità IndexSM CBOECME FX Euro (ticker: EUVIX), la volatilità IndexSM CBOECME FX British Pound (ticker: BPVIX) e la volatilità IndexSM CBOECME FX Yen (ticker: JYVIX) sono i primi parametri di riferimento per monitorare la volatilità dei cambi (FX) opzioni futures. Le opzioni sottostanti sono le opzioni FX più liquidi scambiati al CME, e nel 2014, hanno rappresentato per un combinato 80 per cento degli oltre 15 milioni di opzioni su valute totale scambiato a CME. CBOE continua ad ampliare la portata della nostra molto popolare franchise di indice di volatilità con gli indici di volatilità dei cambi, che offrono agli investitori la possibilità di misurare la volatilità FX puro per la prima volta, CEO CBOE Holdings Edward Tilly ha detto. CBOE calcola i valori degli indici di volatilità per una varietà di classi di attività e siamo contenti ora di aggiungere alcuni dei gruppi più attivi CME FX future opzioni del prodotto. e siamo ansiosi di offrire il commercio di questi nuovi indici di volatilità FX in futuro. Derivati su cambi costituiscono il secondo settore strumenti derivati dopo i tassi di interesse. contratti FX rappresentano circa il 10 per cento di interesse aperto e anche il 10 per cento del fatturato totale dei derivati. La crescente diversificazione internazionale dei portafogli di attività ha notevolmente aumentato il commercio dei derivati FX nel corso degli ultimi anni, con un volume medio giornaliero di raggiungere 5.300.000 milioni al giorno nel 2013. (BIS Triennale Survey 2013). Il valore di ogni indice è derivato dall'applicazione della metodologia proprietaria indice di volatilità CBOE (VIX) per le opzioni FX CME Gruppi su futures DollarEuro, DollarBP e DollarYen. CBOE, lo scambio che porta nello spazio volatilità e la casa di benchmark di volatilità, strategie e prodotti, ora calcola e diffonde dati di riferimento su più di tre dozzine di diversi prodotti di volatilità legati, tra cui il CBOE Volatility ampiamente seguita Index (VIX), il barometro principale di fiducia degli investitori e la volatilità del mercato azionario. In aggiunta alla sua suite di benchmark e le strategie, le opzioni di volatilità e contratti futures su VIX può essere scambiato a CBOE e CFE, rispettivamente. articoli Correlati
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